Setenil de las Bodegas bir mağara sisteminden oluşuyor, evlerin oluşumuda bu şekilde, aklımıza gelenden daha modernler. Evler taşların içine gömülü olarak inşa edilmiş ve bazı evler tamamen kayalara gömülü oldukları için çatıları bulunmuyor, bazı kesimlerde de sokakların üstünde birer köprü gibi duran kaya çıkıntıları var